python量化开发【中级进阶】

一、就业方向：

1、投资银行：高盛、华泰联合证券

2、证券公司：中信证券、国泰君安证券

3、私募基金：幻方量化、UBI

4、会计事务所：普华永道、Deloitte

5、软件公司：蚂蚁集团、万得

二、就业要求：

1、证券机构：金融投研及金融工程团队、一般要求硕士以上

2、私募公司：注重个人能力，学历要求并不高

3、金融科技：通用策略模型开发、量化交易系统及平台开发

三、行业收入：

1、总体收入较高，受金融行业整体薪资影响，目前金融行业整体薪资呈下降趋势，薪资较多集中在15-30K左右

四、工作岗位

1、量化开发工程师：开发和测试量化交易系统软件，实现策略代码实盘运行

五、工作内容

1、量化数据采集、清洗及挖掘

2、实时及历史策略回测系统开发

3、量化因子库开发及量化策略实现

4、量化大数据存储分析平台的设计与实现

5、行情数据服务的设计及实现

6、衍生数据服务的设计与实现

六、必备技能

1、熟悉Python中的至少一种，熟悉TCP/IP网络编程。具有 一定的软件架构能力

2、能够独立完成数据获取、数据采集、数据清洗、数据验证、挖掘特征等

3、熟练掌握金融分析理论、模型与计算工具，有了量化交易模型实操经验是加分项

4、在数学、概率统计、性能优化、算法等方面具有扎实的理论基础及实操经验

5、过硬的学历背景是高加分项

七、案例分享经验总结：

1、扎实的计算机理论基础与实践经验，需要coding能力，不需要有过多的金融专业知识，可在工作中边练边学，根据应聘的岗位内容提前准备

2、年龄不是太大问题，项目经验最为重要，平时积累人脉非常重要

3、可适当在中小型量化企业锻炼2年，积累能力，真正热爱量化交易，自学能力要求高

八、是否要转行量化开发

1、兴趣是最好的老师

2、独立coding，debug是量化交易的基础

3、需要很强的自学能力

4、能独立开发量化交易策略，具有一定实盘经验是非常大的加分项

八、逻辑推理面试题：

（一）烧绳子【分治思想】

1、质量不均的绳子烧尽需要1h，提供若干个绳子，请问如何计算出75min?

解法：

????????把第一根绳子点燃，完全燃烧用时1小时

? ? ? ? 取第二根绳子，两头对折一起点，完全燃烧用15分钟

? ? ? ? 两个时间相加则为75分钟

（二）小球称重【贪心算法，最佳情况】

1、假设你有12个外观相同的球，其中一个球和其他球的重量不一致，如果给你一个天平，最少称几次你可以找出这只球

解法：三叉树

（三）三门问题【第一次选还是第二次选的问题】

1、参赛者会看见三扇关闭了的门，选中后面有汽车的那扇门就可以赢得该汽车或奖品，而另外两扇门后面则各藏有一只山羊。你选择一扇们但不打开，这是主持人会在另两扇门中打开一个后面是山羊的门，换不换自己刚才选择的门

? ? ? ? 换，获胜概率2/3

? ? ? ? 不换，获胜概率1/3

八、概率统计类面试题：

（一）见面问题

1、两个人相约在8点到9点时间段见面，彼此等15分钟，见不到人就走。两人在8点至9点任一时刻到达目的地，求两人能见面的概率？

解法：

? ? ? ? 几何概型，总体概率空间为正方形[0,60,0,60]

? ? ? ? |x-y| <= 15

? ? ? ? 两人见面的概率 = 1 - 45*45 / 60 * 60

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? = 7/16

（二）飞机上找座位

1、有100位乘客在排队登上飞机。飞机上恰好有100个座位。每位乘客都有票，每张票对应有一个特定座位。

? ? ? ? 乘客们依次登机，A首先登上飞机，他看不懂座位号，也不知道哪个座位号是他的，所以随机选了一个座位，假装这就是他应该做的座位。

? ? ? ? 其余乘客登机依次，如果他们发现自己的座位是空的，他们会就座。如果他们发现自己的座位已经友人了，他们会随机另外选择一个座位，直到每个人都登上了飞机并就座。

? ? ? ? 那么，最后一个登上飞机的人坐在自己本来应该做的位置上的概率是多少？

解法：

? ? ? ? 考虑只有A和你的情况，你最后坐上自己座位的概率是50%

? ? ? ? 考虑只有A、B和你的情况，你最后坐上自己座位的概率是

? ? ? ? P=1/3 + 1/3 * 1/2 =50%

? ? ? ? 归纳法推理，最后一名乘客坐上自己座位的概率是50%

（三）扔硬币

1、假设我不断地扔硬币，每次扔到正面记一分，扔到反面扣一分，那么，我得到三分时，期望要扔硬多少次

思路：

? ? ? ? 设我在得0分是，扔出3分的期望次数为X0，同理可记我在得i分时，扔出3分的期望次数为Xi

? ? ? ? 得1分时，我们消耗一次机会，有1/2的概率退化为0分，有1/2的概率进化为2分，则

? ? ? ? X1=1 + 0.5X0 + 0.5X2

? ? ? ? 易得

????????X0 = 1 + X1，

????????X2= 1 + 0.5X1 + 0.5X3,

? ? ? ? X3=0

? ? ? ? 解四元一次方程得，X0=9,X1=8，X2=5,X3=0

九、编程算法类面试题：

（一）快乐数

? 1、对于一个正整数，每一次将改数替换为它每个位置上的数字的平方和。然后重复这个过程指导这个数变为1，也可能时无限循环 但始终变不到1。如果这个过程结果为1，那么这个数就是快乐数

? ? ? ? 如果n是快乐数就返回true；不是，则返回false

思路：

? ? ? ? 输入：n=19

? ? ? ? 输出：true

? ? ? ? 解释：

? ? ? ? 12+92=82

? ? ? ? 82+22=68

? ? ? ? 62+82=100

? ? ? ? 12+02+02=1

? 解法：

? ? ? ? 通过模拟替换的过程来判断一个数是否为快乐数。

? ? ? ? 如果一个数最终会变成1，那么它就是快乐数；否则，它就不是快乐数

? ? ? ? 使用一个集合来记录每次替换得到的新数，如果新数已经在集合中出现过，说明出现了循环，那么就可以退出下循环了

（二）最长回文子串

? 2、给你一个字符串s，找到s中最长的回文子串

? ? ? ? 如果字符串的反序与原始字符串相同，则该字符串称为回文字符串

?思路：

? ? ? ? 输入：s = "babad"

? ? ? ? 输出：“bab”

? ? ? ? 解释：“aba”同样是符合提议的答案

解法：

? ? ? ? 采用动态规划的方法。定位一个二维数组dp，其中dp[i][j]表示字符串从索引i到j是否为回文串

? ? ? ? 在计算dp[i][j]时，如果s[i]==s[j]且s[i+1:j-1]是回文串，那么s[i:j]也是回文串

? ? ? ? 根据上述分析，可以得到状态转移方程：dp[i][j]=(s[i]==s[j]) and dp[i+1][j-1]

? ? ? ? 在转移时，需要注意字串长度小于2的情况，即i>j-1的情况，此时dp[i][j]应该初始化为True

（三）T秒后青蛙位置

?1、给你一棵由n个顶点组成的无向树，顶点编号从1到n。青蛙从顶点1开始起跳。规则如下：

? ? ? ? 在一秒内，青蛙从它所在的当前顶点跳到另一个未访问过的顶点（如果它们直线相连）。

? ? ? ? 青蛙无法跳回已经访问过的顶点

? ? ? ? 如果青蛙可以跳到多个不同的顶点，那么它跳到任意一个顶点上的几率都相同

? ? ? ? 如果青蛙不能跳到任何未访问过的顶点上，那么它每次跳跃都会停留在原地

? ? ? ? 无向树的边用数组edges描述，其中edges[i]=[fromi,toi]意味着存在一条直线连通fromi和toi两个顶点的边，返回青蛙在t秒后位于目标顶点的target上的概率

思路：

? ? ? ? 输入：n=7，edges = [[1,2],[1,3],[1,7],[2,4],[2,6],[3,5]],t=2,target =4

? ? ? ? 输出：1/6

? ? ? ? 解释：上图显示了青蛙的跳跃路径。青蛙从顶点1起跳，第1秒有1/3的概率跳到顶点2，然后第2秒有1/2的概率跳到顶点4

? ? ? ? 因此青蛙在2秒后位于顶点4的概率是1/3*1/2=1/6

解法：

? ? ? ? 对于无向树中的任意一个点，如果它有K个未被访问的相邻节点，那么在下一秒中，青蛙有1/K的概率跳到其中任意一个节点上。如果当前节点是叶子节点 或者没有被访问的相邻节点，那么青蛙在下一秒中只能停留在原地不动

? ? ? ? 我们可以使用深度优先搜索DFS，从起点开始遍历整个无向树，在遍历过程中计算青蛙到达目标节点的概率

????????