SAR交易策略—股票

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# 策略逻辑: 当股票价格从SAR曲线下方开始向上突破SAR曲线时，为买入信号；
# ? ? ? ? ?当股票价格从SAR曲线上方开始向下突破SAR曲线时，为卖出信号。

#初始化账户 ? ? ?
def init(context): ? ? ?
? ? #设置要交易的证券(600519.SH 贵州茅台) ? ? ?
? ? context.security = '600519.SH'
? ? #在handle_bar_dict函数中判断：如果是第一天，初始化前日PSAR参数
? ? context.first_day = True
? ??
#设置买卖条件，每个交易频率（日/分钟/tick）调用一次 ??
def handle_bar(context,bar_dict):?
? ? #获取证券过去3日的价格数据
? ? price = history(context.security, ['open','high','low','close'], 3, '1d')

? ? #如果是第一天
? ? if context.first_day:
? ? ? ? #初始化前期PSAR参数
? ? ? ? context.pre_acc = 0.02
? ? ? ??
? ? ? ? #如果前日的收盘价高于前日的开盘价
? ? ? ? if price.at[price.index[-2],'close'] > price.at[price.index[-2],'open']:
? ? ? ? ? ? #前日的行情为上涨行情
? ? ? ? ? ? context.pre_trend = 'bull'
? ? ? ? ? ? #前日的极值应为前日最高价
? ? ? ? ? ? context.pre_EP = price.at[price.index[-2],'high']
? ? ? ? ? ? #前日的PSAR值应为前日最低价
? ? ? ? ? ? context.pre_PSAR = price.at[price.index[-2],'low']
? ? ? ? else:
? ? ? ? ? ? #前日的行情为下跌行情
? ? ? ? ? ? context.pre_trend = 'bear'
? ? ? ? ? ? #前日的极值应为前日最低价
? ? ? ? ? ? context.pre_EP = price.at[price.index[-2],'low']
? ? ? ? ? ? #前日的PSAR值应为前日最高价
? ? ? ? ? ? context.pre_PSAR = price.at[price.index[-2],'high']
? ? ? ??
? ? ? ? log.info("PSAR初始化完成")
? ? ? ? context.first_day = False

? ??
? ? #先计算昨日PSAR的公式值
? ? #昨日PSAR值 = 前日PSAR - 前日加速因子 * (前日PSAR - 前日极值)
? ? PSAR = context.pre_PSAR - context.pre_acc*(context.pre_PSAR - context.pre_EP)
? ??
? ? #如果前日是下跌行情且昨日最高价高于计算出的PASR值时
? ? if context.pre_trend == 'bear' and price.at[price.index[-1],'high'] > PSAR:?
? ? ? ? #PSAR值应为前日极值
? ? ? ? PSAR = context.pre_EP
? ? #如果前日是上涨行情且昨日最低价高于计算出的PASR值时
? ? if context.pre_trend == 'bull' and price.at[price.index[-1],'low'] < PSAR:
? ? ? ? #PSAR值应为前日极值
? ? ? ? PSAR = context.pre_EP
? ??
? ? #判断昨日的行情趋势
? ? #如果昨日PSAR值大于昨日收盘价
? ? if PSAR > price.at[price.index[-1],'close']:?
? ? ? ? #跌势
? ? ? ? trend = 'bear'
? ? #如果昨日PSAR值小于昨日收盘价
? ? else:
? ? ? ? #涨势
? ? ? ? trend = 'bull'
? ??
? ? #计算昨日的极值
? ? #如果昨日为下跌趋势，昨日极值为前日极值和昨日最低价中的较小值
? ? if trend == 'bear': EP = min(context.pre_EP, price.at[price.index[-1],'low'])
? ? #如果昨日为上涨趋势，昨日极值为前日极值和昨日最高价中的较大值
? ? if trend == 'bull': EP = max(context.pre_EP, price.at[price.index[-1],'high'])
? ??
? ? #计算昨日加速因子
? ? acc = context.pre_acc
? ? #如果趋势延续且价格极值改变
? ? if trend == context.pre_trend and EP!=context.pre_EP:?
? ? ? ? #加速因子增加0.02
? ? ? ? acc += 0.02
? ? ? ? #加速因子不能大于0.2
? ? ? ? acc = min(acc, 0.2)
? ? #如果趋势改变
? ? if trend != context.pre_trend:
? ? ? ? #加速因子初始化为0.02
? ? ? ? acc = 0.02
? ??
? ? #更新前期PSAR参数，为下一个交易日PSAR的计算做准备
? ? context.pre_EP = EP
? ? context.pre_PSAR = PSAR
? ? context.pre_acc = acc
? ? context.pre_trend = trend
? ? # log.info('PSAR: %f' % (PSAR))
? ? # log.info('trend: %s' % (trend))
? ??
? ? #如果是上涨行情
? ? if trend == 'bull': ? ? ? ?
? ? ? ? #使用所有现金买入证券 ? ? ? ?
? ? ? ? order_value(context.security,context.portfolio.available_cash) ? ? ? ?
? ??
? ? #如果是下跌行情且持有股票 ? ? ?
? ? if trend == 'bear' and context.portfolio.portfolio_value > 0: ? ? ? ?
? ? ? ? #卖出所有证券 ? ? ? ?
? ? ? ? order_target(context.security,0) ? ? ? ?
? ? ? ? #记录这次卖出 ? ? ? ?
? ? ? ? log.info("卖出 %s" % (context.security))

#收益如下：