量化投资策略的评估标准及其计算公式

2023-12-24 15:38:19

收益率指标：分为策略的总收益率和策略的年化收益率

策略的总收益率：

策略的总收益率是评价一个策略盈利能力的最基本的指标，其计算方法为：

在这里插入图片描述

公式中Vt表示策略最终的股票和现金的总价值，V0表示策略最初的股票和现金的总价值

策略的年化收益率

策略的年化收益率是一个常用的指标，与总收益相比，策略的年化收益率能忍投资者更加直观的看出策略的表现，其计算公式：
在这里插入图片描述

策略的基准收益

在对策略的收益问题进行分析时，通常需要将策略的收益的基准的收益进行对比，从而可直观的看出策略超额收益的情况，策略的基准收益和基准年化收益与上文的公式类似。

风险指标：

最大回撤
最大回撤是评估一个量化交易策略风险较为常用的指标，描述的死一定的时间周期内，策略可能达到的最坏的情况，其定义为一段时间周期内，策略的禁止达到最低点时，其策略净值下降幅度的最大值，其计算方法：

			Max Drawdown = MAX (1-策略当日净值/当日之前策略最大净值)

需要注意的是，最大回撤的大小与选取的时间段有着很大的关系，所选取的时间段的样本区间越长，最大回撤可能越大

文章来源:https://blog.csdn.net/u014496893/article/details/135181583
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